PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^UTY с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с VUG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^UTY или VUG.

Корреляция

Корреляция между ^UTY и VUG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^UTY:

15.08%

VUG:

11.63%

Макс. просадка

^UTY:

-0.93%

VUG:

-0.90%

Текущая просадка

^UTY:

-0.45%

VUG:

-0.06%

Доходность по периодам

^UTY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^UTY и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг риск-скорректированной доходности ^UTY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^UTY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и VUG

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -0.93%, примерно равная максимальной просадке VUG в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и VUG

Загрузка...